PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PQTIX с QCFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQTIX с QCFRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PQTIX charges 1.54%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.

Доходность

Сравнение доходности PQTIX и QCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQTIX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 15.48%.

PQTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.67%
С начала года
4.14%
1 год
16.45%
3 года*
0.58%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.11%

QCFRX

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
11.86%
С начала года
15.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQTIX и QCFRX

2026 (YTD)2025
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		4.14%3.89%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		15.48%2.02%

Correlation

The correlation between PQTIX and QCFRX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

AQR CVX Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с PQTPXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с LCSIXPQTIX с ABYAXPQTIX с PSLDX
Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPNXQCFRX с AQMNXQCFRX с ABYAX

Доходность на риск

PQTIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QCFRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQTIXQCFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

—

—

PQTIX vs. QCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQTIX и QCFRX

Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и QCFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQTIXQCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-8.00%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.82%

-2.66%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-1.94%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PQTIX и QCFRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQTIXQCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

15.03%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

15.03%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

15.03%

-5.73%

Сравнение комиссий PQTIX и QCFRX

PQTIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTIX и QCFRX

Дивидендная доходность PQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QCFRX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		1.30%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.79%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQTIX and QCFRX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQTIX и QCFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор