Сравнение PQTIX с QCFRX
PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PQTIX charges 1.54%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности PQTIX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQTIX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
PQTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.41%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQTIX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQTIX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 6.55% | 3.89% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between PQTIX and QCFRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQTIX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
PQTIX
QCFRX
Сравнение PQTIX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQTIX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQTIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.92 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок PQTIX и QCFRX
Максимальная просадка PQTIX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTIX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQTIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -8.00% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.81% | -0.15% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -1.56% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQTIX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQTIX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 14.45% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 14.45% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 14.45% | -5.05% |
Сравнение комиссий PQTIX и QCFRX
PQTIX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQTIX и QCFRX
PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTIX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.83% | 2.47% | 5.65% | 2.55% | 0.39% | 0.25% | 0.00% | 8.06% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQTIX and QCFRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PQTIX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор