Сравнение PQOC с TDEC
PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. PQOC is actively managed, while TDEC is passively managed. Over the past year, PQOC returned 20.55% vs 24.15% for TDEC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQOC charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности PQOC и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQOC показывает доходность 9.01%, а TDEC немного выше – 9.14%.
PQOC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQOC и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 9.01% | 14.67% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 9.14% | 21.64% |
Correlation
The correlation between PQOC and TDEC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between PQOC and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQOC vs. TDEC — Ранг доходности на риск
PQOC
TDEC
Сравнение PQOC c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQOC | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.97 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 13.07 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQOC | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.81 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PQOC и TDEC
Максимальная просадка PQOC за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQOC и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQOC | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -10.30% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -8.16% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.33% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.04% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.85% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQOC и TDEC
Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) составляет 1.08%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что PQOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQOC | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.81% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 9.02% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 10.09% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 11.75% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 11.75% | +1.19% |
Сравнение комиссий PQOC и TDEC
PQOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQOC и TDEC
Ни PQOC, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PQOC and TDEC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDEC has higher volatility (2.81%) compared to PQOC (1.08%). In terms of maximum drawdown, PQOC dropped -13.71% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, TDEC leads with 24.15% vs 20.55% for PQOC. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQOC has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 24.15% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
PQOC and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PQOC and 0.95% for TDEC.
TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQOC и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор