PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQOC с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQOC с PAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PQOC is actively managed, while PAPR is passively managed. Over the past year, PQOC returned 20.41% vs 14.97% for PAPR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PQOC charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.

Доходность

Сравнение доходности PQOC и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQOC показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у PAPR с доходностью 7.86%.

PQOC

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.13%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.61%
1 год
14.97%
3 года*
11.77%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQOC и PAPR

2026 (YTD)2025
PQOC
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October		9.03%14.67%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		7.86%6.74%

Correlation

The correlation between PQOC and PAPR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.86

The correlation between PQOC and PAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PQOC:
PQOC с PMAPPQOC с KFEBPQOC с PMMYPQOC с MARMPQOC с PMJAPQOC с LJULPQOC с JAJL
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с GAPRPAPR с JAJLPAPR с NAPRPAPR с MTBAPAPR с CAOS

Доходность на риск

PQOC vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQOC
Ранг доходности на риск PQOC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQOC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQOC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQOC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQOC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQOC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQOC c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQOCPAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
4.57

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
8.37

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

2.12

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

18.08

-15.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

82.39

-68.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQOC vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQOC на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQOC и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQOCPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

4.57

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.84

+0.49

Просадки

Сравнение просадок PQOC и PAPR

Максимальная просадка PQOC за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQOC и PAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQOCPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-15.31%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-0.83%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.08%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.57%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.18%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PQOC и PAPR

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PQOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQOCPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.84%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

2.45%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

3.29%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

8.21%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

9.44%

+3.48%

Сравнение комиссий PQOC и PAPR

PQOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQOC и PAPR

Ни PQOC, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
PQOC
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQOC and PAPR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQOC has higher volatility (1.03%) compared to PAPR (0.84%). In terms of maximum drawdown, PQOC dropped -13.71% vs PAPR's -15.31%.

On 1-year performance, PQOC leads with 20.41% vs 14.97% for PAPR. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 20.41% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.

PQOC and PAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PQOC and 0.79% for PAPR.

PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQOC и PAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор