Сравнение PQJA с JULB
PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PQJA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности PQJA и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJA показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.52%.
PQJA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJA и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 4.16% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between PQJA and JULB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJA vs. JULB — Ранг доходности на риск
PQJA
JULB
Сравнение PQJA c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQJA | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQJA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.21 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок PQJA и JULB
Максимальная просадка PQJA за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJA и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -5.24% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.87% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJA и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 6.79% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 6.79% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 6.79% | +6.61% |
Сравнение комиссий PQJA и JULB
PQJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJA и JULB
Ни PQJA, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PQJA and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PQJA.
PQJA and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PQJA and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для PQJA и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор