PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPM.AX с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPM.AX с OMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPM.AX (Pepper Money Limited) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PPM.AX returned -1.51%/yr vs 10.44%/yr for OMF. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PPM.AX и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pepper Money Limited (PPM.AX) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPM.AX торгуется в AUD, в то время как OMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OMF были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPM.AX показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у OMF с доходностью -19.43%.

PPM.AX

1 день
-3.22%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-26.75%
1 год
2.27%
3 года*
18.41%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
—

OMF

1 день
1.37%
1 месяц
3.67%
С начала года
-19.43%
6 месяцев
-16.24%
1 год
5.99%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.44%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPM.AX и OMF

2026 (YTD)20252024202320222021
PPM.AX
Pepper Money Limited		-20.64%78.62%22.33%-7.90%-28.26%-17.24%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-19.43%29.62%26.72%63.16%-22.39%5.76%

Correlation

The correlation between PPM.AX and OMF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pepper Money Limited

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PPM.AX:
PPM.AX с LBS.TOPPM.AX с BNP.PA
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с SCHDOMF с GNKOMF с FCFSOMF с SPY

Доходность на риск

PPM.AX vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPM.AX
Ранг доходности на риск PPM.AX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPM.AX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPM.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPM.AX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPM.AX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPM.AX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPM.AX c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pepper Money Limited (PPM.AX) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPM.AXOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.22

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.48

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.18

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

0.39

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPM.AX vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPM.AX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа OMF равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPM.AX и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPM.AXOMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.21

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PPM.AX и OMF

Максимальная просадка PPM.AX за все время составила -57.28%, что меньше максимальной просадки OMF в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPM.AX и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPM.AXOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.28%

-68.10%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.82%

-33.02%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-33.02%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.28%

-39.87%

-17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.16%

-23.09%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.42%

-23.97%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

15.26%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PPM.AX и OMF

Pepper Money Limited (PPM.AX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с OneMain Holdings, Inc. (OMF) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что PPM.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPM.AXOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.34%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.31%

21.10%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

27.90%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

33.34%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

44.09%

-3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPM.AX и OMF

Дивидендная доходность PPM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности OMF в 7.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.57%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%
PPM.AX
Pepper Money Limited		16.13%12.04%7.12%6.99%10.14%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPM.AX и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pepper Money Limited и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PPM.AX значения в AUD, OMF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

PPM.AX and OMF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPM.AX и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор