Сравнение PPLN.TO с ZCLN.TO
PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while ZCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPLN.TO returned 14.07%/yr vs 4.92%/yr for ZCLN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.39%/yr for ZCLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности PPLN.TO и ZCLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у ZCLN.TO с доходностью 43.19%.
PPLN.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.87%
ZCLN.TO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.50%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 37.47%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLN.TO и ZCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 29.04% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 24.60% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 43.19% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.06% |
Correlation
The correlation between PPLN.TO and ZCLN.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between PPLN.TO and ZCLN.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLN.TO vs. ZCLN.TO — Ранг доходности на риск
PPLN.TO
ZCLN.TO
Сравнение PPLN.TO c ZCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLN.TO | ZCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 6.45 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 19.07 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLN.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.19 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.12 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PPLN.TO и ZCLN.TO
Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке ZCLN.TO в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и ZCLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLN.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -61.07% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -12.95% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -38.80% | +23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -50.26% | +31.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -16.13% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -40.49% | +31.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.37% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLN.TO и ZCLN.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) составляет 5.77%, в то время как у BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLN.TO | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 9.92% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 20.45% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 27.21% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 25.89% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 27.06% | -3.86% |
Сравнение комиссий PPLN.TO и ZCLN.TO
PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZCLN.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLN.TO и ZCLN.TO
Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ZCLN.TO в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.26% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.19% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPLN.TO and ZCLN.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for ZCLN.TO.
PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while ZCLN.TO is Alternative Energy Equities. PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while ZCLN.TO tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.39% for ZCLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и ZCLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор