Сравнение PPLN.TO с XETM.TO
PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Both are passively managed. Over the past year, PPLN.TO returned 41.37% vs 131.12% for XETM.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.59%/yr for XETM.TO.
Доходность
Сравнение доходности PPLN.TO и XETM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLN.TO показывает доходность 30.75%, что значительно выше, чем у XETM.TO с доходностью 26.70%.
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
XETM.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.63%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPLN.TO и XETM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 1.55% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 26.70% | 74.97% | 5.16% | -2.24% |
Correlation
The correlation between PPLN.TO and XETM.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between PPLN.TO and XETM.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLN.TO vs. XETM.TO — Ранг доходности на риск
PPLN.TO
XETM.TO
Сравнение PPLN.TO c XETM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLN.TO | XETM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 5.25 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 18.17 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLN.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.33 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок PPLN.TO и XETM.TO
Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки XETM.TO в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и XETM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLN.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -33.71% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -25.13% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -4.50% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.18% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 7.24% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLN.TO и XETM.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) составляет 5.77%, в то время как у iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XETM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLN.TO | XETM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 13.93% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 31.21% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 39.67% | -25.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 35.21% | -17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 35.21% | -12.01% |
Сравнение комиссий PPLN.TO и XETM.TO
PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии XETM.TO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLN.TO и XETM.TO
Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XETM.TO в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.52% | 0.66% | 0.69% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPLN.TO and XETM.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.
PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while XETM.TO is Materials. PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.59% for XETM.TO.
Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и XETM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор