Сравнение PPFB.DE с XLKQ.L
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 32.32%/yr for XLKQ.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 21.68%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 25.68%
- 10 лет*
- 25.63%
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 3.62% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 21.68% | 9.72% | 50.98% | 55.05% | -24.67% | 20.41% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and XLKQ.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between PPFB.DE and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
XLKQ.L
Сравнение PPFB.DE c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPFB.DE | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.87 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 7.65 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPFB.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.28 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и XLKQ.L
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -40.10% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -15.78% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -30.46% | +13.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -5.51% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -8.03% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 5.93% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и XLKQ.L
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 7.17% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 14.79% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 19.95% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 26.76% | -10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 23.78% | -7.65% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и XLKQ.L
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и XLKQ.L
Ни PPFB.DE, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and XLKQ.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while XLKQ.L is Technology Equities. PPFB.DE tracks Gold, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор