PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPFB.DE с SGLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и SGLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью -3.56%.


PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.89%
1 год
23.29%
3 года*
25.83%
5 лет*
10 лет*

SGLD.L

1 день
0.30%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-7.26%
1 год
23.99%
3 года*
25.92%
5 лет*
18.72%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и SGLD.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
-5.76%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
SGLD.L
Invesco Physical Gold ETC
-3.56%45.31%34.56%9.96%6.11%3.50%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and SGLD.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.92

The correlation between PPFB.DE and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold ETC

Invesco Physical Gold ETC

Доходность на риск

PPFB.DE vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SGLD.L
Ранг доходности на риск SGLD.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLD.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLD.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLD.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLD.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PPFB.DESGLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

3.01

-0.07

PPFB.DE vs. SGLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLD.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и SGLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и SGLD.L

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SGLD.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и SGLD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PPFB.DESGLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-36.98%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-22.27%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-22.27%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.04%

-21.91%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-12.20%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

7.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и SGLD.L

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 8.03%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PPFB.DESGLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

8.83%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.40%

22.47%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

25.19%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

16.96%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.10%

+1.30%

Сравнение комиссий PPFB.DE и SGLD.L

И PPFB.DE, и SGLD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и SGLD.L

Ни PPFB.DE, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, PPFB.DE and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE and SGLD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

PPFB.DE tracks Gold, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и SGLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор