Сравнение PPFB.DE с RGTI
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 146.27%/yr for RGTI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и RGTI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как RGTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGTI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -3.82%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -17.61%
- 1 год
- 83.76%
- 3 года*
- 146.27%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -3.82% | 27.93% | 1,551.67% | 31.02% | -92.47% | 9.09% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and RGTI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. RGTI — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
RGTI
Сравнение PPFB.DE c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.97 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.48 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и RGTI
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -96.80% | +80.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -76.74% | +60.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -78.87% | +62.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -62.51% | +47.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -58.76% | +54.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 50.05% | -43.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и RGTI
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.42%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 44.42% | -39.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 70.13% | -49.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 108.97% | -85.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 128.48% | -112.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 126.68% | -110.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и RGTI
Ни PPFB.DE, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and RGTI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор