PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с ING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с ING

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Precious Metals fund tracking the Gold, while ING (ING Groep N.V.) is a stock. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 38.25%/yr for ING. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и ING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и ING Groep N.V. (ING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как ING торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ING были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у ING с доходностью 13.77%.

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-4.00%
С начала года
2.74%
6 месяцев
5.47%
1 год
31.35%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

ING

1 день
1.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.87%
1 год
50.95%
3 года*
38.25%
5 лет*
27.81%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и ING

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
ING
ING Groep N.V.		13.77%68.44%19.66%27.92%1.72%19.47%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and ING is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

-0.08

The correlation between PPFB.DE and ING shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

ING Groep N.V.

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с ING:
ING с ABN.ASING с BBVAING с HSBCING с MUFGING с JPMING с NA.TOING с LYG

Доходность на риск

PPFB.DE vs. ING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ING
Ранг доходности на риск ING: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ING: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ING: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ING: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ING: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ING: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c ING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и ING Groep N.V. (ING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPFB.DEINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.07

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.81

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.90

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

9.46

-4.86

PPFB.DE vs. ING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ING равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и ING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и ING

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки ING в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и ING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DEINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-91.83%

+75.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-17.65%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-20.76%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-3.03%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-53.41%

+48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.40%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и ING

Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) составляет 5.11%, в то время как у ING Groep N.V. (ING) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DEINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.71%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

19.66%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

24.74%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

28.90%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

33.59%

-17.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и ING

PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ING за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ING
ING Groep N.V.		4.92%4.78%7.65%5.86%7.16%5.09%0.00%5.92%2.63%3.28%4.24%2.58%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and ING have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и ING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор