PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPFB.DE с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPFB.DE с ENGW.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and ENGW.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Gold fund tracking the Gold, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PPFB.DE returned 17.85%/yr vs 13.84%/yr for ENGW.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности PPFB.DE и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPFB.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 29.70%.

PPFB.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
6 месяцев
-11.49%
С начала года
-6.38%
1 год
21.76%
3 года*
25.59%
5 лет*
17.85%
10 лет*
—

ENGW.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
22.31%
С начала года
29.70%
1 год
37.73%
3 года*
15.23%
5 лет*
13.84%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPFB.DE и ENGW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		-6.38%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%
ENGW.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		29.70%1.60%8.55%0.01%14.53%13.73%

Correlation

The correlation between PPFB.DE and ENGW.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.06

The correlation between PPFB.DE and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold ETC

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с G2X.DEPPFB.DE с GSPX.L
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с XDW0.DEENGW.L с ENGY.LENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

PPFB.DE vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPFB.DE c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPFB.DEENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.71

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.19

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.50

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

6.40

-4.12

PPFB.DE vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPFB.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ENGW.L равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPFB.DE и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPFB.DE и ENGW.L

Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ENGW.L в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPFB.DEENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-74.07%

+51.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.54%

-15.18%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-23.64%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-29.27%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-8.73%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-23.43%

+18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

5.92%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PPFB.DE и ENGW.L

iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) имеют волатильность 6.29% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPFB.DEENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.13%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

19.34%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

22.20%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

26.08%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

28.34%

-11.89%

Сравнение комиссий PPFB.DE и ENGW.L

PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPFB.DE и ENGW.L

Ни PPFB.DE, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPFB.DE and ENGW.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.

PPFB.DE is categorized as Gold, while ENGW.L is Energy Equities. PPFB.DE tracks Gold, while ENGW.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор