PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPCRX с WAVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPCRX с WAVLX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PPCRX (PIMCO Credit Opportunities Bond Fund) and WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PPCRX returned 3.85%/yr vs 4.01%/yr for WAVLX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPCRX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for WAVLX.

Доходность

Сравнение доходности PPCRX и WAVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (PPCRX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPCRX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у WAVLX с доходностью 2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPCRX имеют среднегодовую доходность 3.85%, а акции WAVLX немного впереди с 4.01%.

PPCRX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.53%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.83%
3 года*
4.69%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.85%

WAVLX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.54%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.86%
3 года*
7.41%
5 лет*
2.61%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPCRX и WAVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPCRX
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		-0.12%4.39%5.74%8.55%-3.41%1.26%3.33%8.39%-0.99%6.83%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		2.77%9.86%5.21%7.02%-11.34%1.72%8.29%13.07%-1.46%5.59%

Correlation

The correlation between PPCRX and WAVLX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.53

The correlation between PPCRX and WAVLX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Credit Opportunities Bond Fund

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Часто сравнивают с PPCRX:
PPCRX с PMOTXPPCRX с DFLEXPPCRX с PFNPPCRX с EIGMXPPCRX с PIMIXPPCRX с SCFZXPPCRX с AFLIX
Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с PFIXWAVLX с RISRWAVLX с EGRIXWAVLX с FPFIXWAVLX с AGOVXWAVLX с TUIFXWAVLX с DFLEX

Доходность на риск

PPCRX vs. WAVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPCRX
Ранг доходности на риск PPCRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPCRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPCRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPCRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPCRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPCRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPCRX c WAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (PPCRX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPCRXWAVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.80

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.61

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.57

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

10.79

-9.83

PPCRX vs. WAVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPCRX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа WAVLX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPCRX и WAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPCRX и WAVLX

Максимальная просадка PPCRX за все время составила -14.38%, примерно равная максимальной просадке WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPCRX и WAVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPCRXWAVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.38%

-14.39%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-3.03%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.58%

-5.33%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.11%

-14.39%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.38%

-14.39%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.64%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.97%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.72%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PPCRX и WAVLX

Текущая волатильность для PIMCO Credit Opportunities Bond Fund (PPCRX) составляет 1.16%, в то время как у Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что PPCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPCRXWAVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.52%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.38%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

4.34%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

5.61%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

5.30%

-1.98%

Сравнение комиссий PPCRX и WAVLX

PPCRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WAVLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPCRX и WAVLX

Дивидендная доходность PPCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности WAVLX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPCRX
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund		2.76%2.42%4.19%4.24%3.70%3.34%3.63%3.95%4.29%3.20%3.17%3.71%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.85%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

PPCRX and WAVLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVLX has higher volatility (1.52%) compared to PPCRX (1.16%). In terms of maximum drawdown, PPCRX dropped -14.38% vs WAVLX's -14.39%.

WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPCRX и WAVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор