PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWERINDIA.NS с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWERINDIA.NS с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, POWERINDIA.NS returned 79.15%/yr vs 28.96%/yr for WMT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWERINDIA.NS и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POWERINDIA.NS торгуется в INR, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POWERINDIA.NS показывает доходность 87.47%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 15.47%.

POWERINDIA.NS

1 день
3.23%
1 месяц
8.13%
С начала года
87.47%
6 месяцев
75.71%
1 год
101.57%
3 года*
102.97%
5 лет*
79.15%
10 лет*
—

WMT

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.43%
С начала года
15.47%
6 месяцев
9.37%
1 год
43.11%
3 года*
40.83%
5 лет*
28.96%
10 лет*
23.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWERINDIA.NS и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
POWERINDIA.NS
Hitachi Energy India Limited		87.47%27.08%173.87%57.39%32.59%95.70%90.10%
WMT
Walmart Inc.		15.47%30.45%79.26%13.66%10.23%4.00%27.45%

Correlation

The correlation between POWERINDIA.NS and WMT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitachi Energy India Limited

Walmart Inc.

Часто сравнивают с POWERINDIA.NS:
POWERINDIA.NS с CATPOWERINDIA.NS с KSI.TOPOWERINDIA.NS с 009540.KSPOWERINDIA.NS с 079550.KSPOWERINDIA.NS с 007660.KSPOWERINDIA.NS с ABB.NSPOWERINDIA.NS с AVGO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

POWERINDIA.NS vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWERINDIA.NS
Ранг доходности на риск POWERINDIA.NS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWERINDIA.NS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWERINDIA.NS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWERINDIA.NS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWERINDIA.NS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWERINDIA.NS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWERINDIA.NS c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWERINDIA.NSWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.80

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.47

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.57

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

9.47

+0.18

POWERINDIA.NS vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWERINDIA.NS на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWERINDIA.NS и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWERINDIA.NS и WMT

Максимальная просадка POWERINDIA.NS за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки WMT в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERINDIA.NS и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWERINDIA.NSWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-32.77%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.75%

-16.86%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.31%

-22.08%

-18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.31%

-24.14%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-11.14%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.63%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

4.57%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности POWERINDIA.NS и WMT

Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что POWERINDIA.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWERINDIA.NSWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

10.73%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

18.92%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

24.09%

+19.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.65%

21.73%

+23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.12%

21.75%

+22.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWERINDIA.NS и WMT

Дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWERINDIA.NS
Hitachi Energy India Limited		0.02%0.03%0.03%0.06%0.09%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWERINDIA.NS и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Energy India Limited и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. POWERINDIA.NS значения в INR, WMT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

POWERINDIA.NS and WMT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWERINDIA.NS и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор