Сравнение POW.TO с WMT
POW.TO (Power Corporation of Canada) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 20.80%/yr for WMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POW.TO торгуется в CAD, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 17.87% против 20.80% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
WMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам POW.TO и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
WMT Walmart Inc. | 11.29% | 18.81% | 88.72% | 10.20% | 5.84% | 1.92% | 20.40% | 24.80% | 4.69% | 36.64% |
Correlation
The correlation between POW.TO and WMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between POW.TO and WMT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
WMT:
$968.20B
POW.TO:
CA$4.29
WMT:
$2.88
POW.TO:
20.21
WMT:
42.04
POW.TO:
1.60
WMT:
1.34
POW.TO:
3.96
WMT:
10.26
POW.TO:
CA$34.88B
WMT:
$725.31B
POW.TO:
CA$30.59B
WMT:
$181.16B
POW.TO:
CA$6.51B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. WMT — Ранг доходности на риск
POW.TO
WMT
Сравнение POW.TO c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.25 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.10 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 6.85 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и WMT
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки WMT в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -47.96% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -15.14% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -22.27% | +7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.22% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -24.22% | -24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.27% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -13.52% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.63% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и WMT
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.08% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 19.04% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 24.44% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.53% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.81% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и WMT
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и WMT
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and WMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор