Сравнение POW.TO с CGL.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock, while CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 10.99%/yr for CGL.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 10.99% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам POW.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 11.68% |
Correlation
The correlation between POW.TO and CGL.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | -0.02 |
The correlation between POW.TO and CGL.TO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
CGL.TO
Сравнение POW.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.16 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 0.87 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 2.49 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и CGL.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -45.96% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -24.93% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -24.93% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.93% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -24.93% | -24.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.50% | +22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -20.30% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 8.66% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.67% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 24.08% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 27.61% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.54% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 16.53% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и CGL.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and CGL.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор