Сравнение POLEX с IEMGX
POLEX (Polar Capital Emerging Market Stars Fund) and IEMGX (Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, POLEX returned 4.73%/yr vs 9.89%/yr for IEMGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. POLEX charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for IEMGX.
Доходность
Сравнение доходности POLEX и IEMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POLEX показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у IEMGX с доходностью 37.54%.
POLEX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
IEMGX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 37.54%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 65.06%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам POLEX и IEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
POLEX Polar Capital Emerging Market Stars Fund | 26.01% | 25.80% | 6.91% | 12.41% | -29.27% | -6.12% |
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 37.54% | 46.12% | 0.76% | 15.09% | -24.13% | -6.64% |
Correlation
The correlation between POLEX and IEMGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between POLEX and IEMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POLEX vs. IEMGX — Ранг доходности на риск
POLEX
IEMGX
Сравнение POLEX c IEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Emerging Market Stars Fund (POLEX) и Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POLEX | IEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.65 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 16.59 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POLEX и IEMGX
Максимальная просадка POLEX за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки IEMGX в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLEX и IEMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POLEX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -41.87% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -15.85% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -17.58% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -38.62% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.86% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -15.04% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.24% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности POLEX и IEMGX
Текущая волатильность для Polar Capital Emerging Market Stars Fund (POLEX) составляет 13.37%, в то время как у Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что POLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POLEX | IEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 14.48% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 22.79% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 25.61% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 19.08% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.69% | +2.57% |
Сравнение комиссий POLEX и IEMGX
POLEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IEMGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POLEX и IEMGX
POLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMGX Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 4.37% | 6.01% | 4.66% | 1.99% | 4.22% | 19.49% | 3.91% | 2.69% | 1.01% | 1.39% | 1.17% | 1.53% |
POLEX Polar Capital Emerging Market Stars Fund | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.42% | 0.00% | 3.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, POLEX and IEMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IEMGX has higher volatility (14.48%) compared to POLEX (13.37%). In terms of maximum drawdown, POLEX dropped -45.74% vs IEMGX's -41.87%.
IEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POLEX и IEMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор