PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с FSAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POGSX с FSAKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POGSX (Pin Oak Equity) and FSAKX (Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, POGSX returned 34.46% vs 18.45% for FSAKX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POGSX charges 0.91%/yr vs 0.28%/yr for FSAKX.

Доходность

Сравнение доходности POGSX и FSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у FSAKX с доходностью 9.66%.

POGSX

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.23%
С начала года
15.87%
6 месяцев
14.11%
1 год
34.46%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.66%
10 лет*
14.37%

FSAKX

1 день
-1.37%
1 месяц
0.16%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.11%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POGSX и FSAKX

2026 (YTD)20252024
POGSX
Pin Oak Equity		15.87%27.41%2.03%
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		9.66%11.58%13.73%

Correlation

The correlation between POGSX and FSAKX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between POGSX and FSAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX
Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с VOOFSAKX с FSKAXFSAKX с IVVFSAKX с SPYFSAKX с RCKSXFSAKX с FGJEXFSAKX с SGOIX

Доходность на риск

POGSX vs. FSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c FSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POGSXFSAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.70

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.33

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.80

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

11.21

+4.90

POGSX vs. FSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FSAKX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и FSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POGSX и FSAKX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки FSAKX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и FSAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POGSXFSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-19.58%

-69.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.97%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.15%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.66%

-2.66%

-34.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.15%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и FSAKX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 3.98%, в то время как у Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POGSXFSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.11%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.18%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.80%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

20.00%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

20.00%

-1.52%

Сравнение комиссий POGSX и FSAKX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSAKX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и FSAKX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.40%, что больше доходности FSAKX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		2.76%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POGSX
Pin Oak Equity		16.40%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Часто задаваемые вопросы

POGSX and FSAKX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAKX has higher volatility (5.11%) compared to POGSX (3.98%). In terms of maximum drawdown, POGSX dropped -89.46% vs FSAKX's -19.58%.

POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POGSX и FSAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор