PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PODAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PODAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PODAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PODAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		-1.69%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PODAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции PODAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 3.91% соответственно.

PODAX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
0.06%
1 год
15.13%
3 года*
12.21%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.43%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с POBAXPODAX с PLIIXPODAX с PLSDXPODAX с PLUIXPODAX с POAAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с MACIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий PODAX и SIFAX

PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Доходность на риск

PODAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PODAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PODAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.03

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.86

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.49

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

8.92

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PODAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PODAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PODAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PODAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между PODAX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PODAX и SIFAX

Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		9.83%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PODAX и SIFAX

Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PODAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-23.62%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-3.07%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-8.32%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-14.69%

-17.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-0.35%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.65%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.25%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PODAX и SIFAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PODAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.04%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

3.93%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

5.30%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

5.50%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

5.16%

+12.32%