PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNVAX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNVAX с KGGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PNVAX (Putnam International Capital Opportunities Fund) and KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, PNVAX returned 8.28%/yr vs 13.07%/yr for KGGAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNVAX charges 1.51%/yr vs 1.26%/yr for KGGAX.

Доходность

Сравнение доходности PNVAX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Capital Opportunities Fund (PNVAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNVAX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PNVAX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.07% соответственно.

PNVAX

1 день
1.39%
1 месяц
0.94%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.00%
1 год
10.81%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.68%
10 лет*
8.28%

KGGAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.21%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.17%
1 год
38.54%
3 года*
22.44%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNVAX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNVAX
Putnam International Capital Opportunities Fund		3.18%30.18%3.09%15.24%-18.02%13.59%11.02%25.85%-16.67%34.55%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.02%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Correlation

The correlation between PNVAX and KGGAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.59

The correlation between PNVAX and KGGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Capital Opportunities Fund

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с PNVAX:
PNVAX с AVDVXPNVAX с PEIYXPNVAX с PNOPXPNVAX с VFSAXPNVAX с KGGIXPNVAX с YASLXPNVAX с FTISX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Доходность на риск

PNVAX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNVAX
Ранг доходности на риск PNVAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNVAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNVAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNVAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNVAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNVAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNVAX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Capital Opportunities Fund (PNVAX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNVAXKGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.67

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.35

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

3.75

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

12.21

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNVAX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNVAX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNVAX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNVAXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.67

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PNVAX и KGGAX

Максимальная просадка PNVAX за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNVAX и KGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNVAXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.91%

-45.27%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-10.63%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.16%

-13.53%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-26.59%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-31.90%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.64%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.78%

-9.67%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PNVAX и KGGAX

Putnam International Capital Opportunities Fund (PNVAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PNVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNVAXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.75%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.12%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

14.96%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.12%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.94%

+1.31%

Сравнение комиссий PNVAX и KGGAX

PNVAX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNVAX и KGGAX

Дивидендная доходность PNVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности KGGAX в 14.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.78%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
PNVAX
Putnam International Capital Opportunities Fund		12.66%13.06%3.89%1.21%0.48%13.42%4.40%1.33%9.91%2.75%2.53%1.63%

Часто задаваемые вопросы

PNVAX and KGGAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNVAX has higher volatility (4.12%) compared to KGGAX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PNVAX dropped -64.91% vs KGGAX's -45.27%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNVAX и KGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор