PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNIIX с JIBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNIIX с JIBEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PNIIX (Principal Bond Market Index Fund) and JIBEX (Johnson Institutional Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PNIIX returned 1.45%/yr vs 2.09%/yr for JIBEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PNIIX charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JIBEX.

Доходность

Сравнение доходности PNIIX и JIBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNIIX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PNIIX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.09% соответственно.

PNIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.36%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.45%

JIBEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.13%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNIIX и JIBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNIIX
Principal Bond Market Index Fund		0.47%7.01%1.17%5.55%-13.26%-1.68%7.28%8.47%-0.20%3.31%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.05%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%

Correlation

The correlation between PNIIX and JIBEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.91

The correlation between PNIIX and JIBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Bond Market Index Fund

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с PNIIX:
PNIIX с RBFFXPNIIX с QDIBXPNIIX с CFBNXPNIIX с RIBIXPNIIX с WFBIXPNIIX с MBOAXPNIIX с QDVBX
Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с AVIGXJIBEX с NCRLXJIBEX с EXCRXJIBEX с NOBOXJIBEX с FMBPXJIBEX с UMMGX

Доходность на риск

PNIIX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNIIX
Ранг доходности на риск PNIIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNIIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNIIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNIIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNIIX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNIIXJIBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.50

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.27

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.84

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

5.62

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNIIX vs. JIBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIBEX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNIIX и JIBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNIIXJIBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PNIIX и JIBEX

Максимальная просадка PNIIX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNIIX и JIBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNIIXJIBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-13.85%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.21%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.25%

-3.37%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-13.81%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-13.85%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.40%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.64%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PNIIX и JIBEX

Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PNIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNIIXJIBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.92%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.93%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

2.73%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

4.39%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

3.58%

+1.50%

Сравнение комиссий PNIIX и JIBEX

PNIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JIBEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNIIX и JIBEX

Дивидендная доходность PNIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности JIBEX в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%
PNIIX
Principal Bond Market Index Fund		3.99%4.01%3.60%4.18%1.66%2.03%18.60%2.40%2.51%2.35%1.78%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PNIIX and JIBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNIIX has higher volatility (1.32%) compared to JIBEX (0.92%). In terms of maximum drawdown, PNIIX dropped -18.76% vs JIBEX's -13.85%.

JIBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNIIX и JIBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор