Сравнение PMYAX с FSKAX
PMYAX (Putnam Core Equity Fund Class A) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PMYAX returned 15.91%/yr vs 14.82%/yr for FSKAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. PMYAX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности PMYAX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMYAX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции PMYAX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 15.91% против 14.82% соответственно.
PMYAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 10.26%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.91%
- Всё время*
- 15.67%
FSKAX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 14.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PMYAX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYAX Putnam Core Equity Fund Class A | 11.43% | 17.03% | 26.14% | 27.66% | -16.14% | 30.57% | 17.43% | 32.19% | -8.15% | 23.67% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 14.27% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between PMYAX and FSKAX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between PMYAX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMYAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PMYAX
FSKAX
Сравнение PMYAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Core Equity Fund Class A (PMYAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMYAX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.70 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 11.58 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMYAX и FSKAX
Максимальная просадка PMYAX за все время составила -35.29%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYAX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMYAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -35.01% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -8.92% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -19.43% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -25.39% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -35.01% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.99% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.07% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYAX и FSKAX
Putnam Core Equity Fund Class A (PMYAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.18% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMYAX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.56% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 13.29% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.55% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.47% | -0.10% |
Сравнение комиссий PMYAX и FSKAX
PMYAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYAX и FSKAX
Дивидендная доходность PMYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FSKAX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
PMYAX Putnam Core Equity Fund Class A | 2.29% | 2.55% | 4.24% | 2.39% | 5.01% | 9.06% | 2.21% | 4.59% | 2.38% | 2.49% | 0.95% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PMYAX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PMYAX has higher volatility (4.18%) compared to FSKAX (4.15%). In terms of maximum drawdown, PMYAX dropped -35.29% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMYAX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор