Сравнение PMTIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -0.84% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 6.67% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.41% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.
PMTIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.30%
FRQHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и FRQHX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PMTIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PMTIX
FRQHX
Сравнение PMTIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.72 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.40 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.43 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 9.46 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и FRQHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и FRQHX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.77% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и FRQHX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -16.90% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -3.41% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -16.90% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.34% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.87% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.88% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и FRQHX
Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.04% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 2.93% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 4.65% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 5.52% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 5.77% | +5.43% |