PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTIX с FOTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMTIX с FOTKX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX).

PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FOTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PMTIX и FOTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PMTIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FOTKX с доходностью 0.82%.

PMTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.28%
1 год
16.07%
3 года*
11.50%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.33%

FOTKX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.33%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMTIX и FOTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-0.84%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%8.84%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		0.82%11.66%5.55%9.97%-13.05%5.68%11.29%14.46%-3.65%5.22%

Корреляция

Корреляция между PMTIX и FOTKX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий PMTIX и FOTKX

PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.

FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2030 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с PBRNXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с TBLGXPMTIX с AAAMXPMTIX с FFFYX
Часто сравнивают с FOTKX:
FOTKX с ^GSPCFOTKX с PLTHXFOTKX с TCLTXFOTKX с FIRFXFOTKX с PBRNXFOTKX с TBLGXFOTKX с TBLEX

Доходность на риск

PMTIX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FOTKX
Ранг доходности на риск FOTKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOTKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOTKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOTKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTIX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTIXFOTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.77

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.47

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.53

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

9.93

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMTIX vs. FOTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FOTKX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTIX и FOTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTIXFOTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PMTIX и FOTKX

Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и FOTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMTIXFOTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.14%

-18.29%

-33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-4.03%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-18.29%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.44%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.62%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.03%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTIX и FOTKX

Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMTIXFOTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.54%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

3.61%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

5.57%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

6.32%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

6.42%

+4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTIX и FOTKX

Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FOTKX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.77%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%
FOTKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6		5.20%5.25%3.32%2.98%7.41%9.53%6.17%6.00%7.24%3.57%0.00%0.00%