PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMOTX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMOTX с TUIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMOTX (Putnam Mortgage Opportunities Fund) and TUIFX (Toews Unconstrained Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PMOTX returned 4.31%/yr vs 1.78%/yr for TUIFX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PMOTX charges 0.47%/yr vs 1.25%/yr for TUIFX.

Доходность

Сравнение доходности PMOTX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMOTX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у TUIFX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PMOTX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.78% соответственно.

PMOTX

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.52%
1 год
6.18%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.64%
10 лет*
4.31%

TUIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.20%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.28%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMOTX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		4.69%3.83%10.08%6.71%4.33%-3.63%-6.27%12.02%3.12%6.13%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.27%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Correlation

The correlation between PMOTX and TUIFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Opportunities Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с PMOTX:
PMOTX с SPYPMOTX с SGOVPMOTX с SCFZXPMOTX с RBSIXPMOTX с SIFFXPMOTX с MWCIXPMOTX с EGRIX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с TTDAXTUIFX с PDINXTUIFX с JUCIXTUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с APFPXTUIFX с MWSTX

Доходность на риск

PMOTX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMOTX
Ранг доходности на риск PMOTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMOTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMOTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMOTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMOTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMOTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMOTX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMOTXTUIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.61

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.46

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.83

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

9.03

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMOTX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMOTX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUIFX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMOTX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMOTXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.49

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PMOTX и TUIFX

Максимальная просадка PMOTX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOTX и TUIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMOTXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-7.37%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.87%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.77%

-1.64%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.20%

-7.37%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.57%

-7.37%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.07%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.37%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PMOTX и TUIFX

Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PMOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMOTXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.65%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.30%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

2.06%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.63%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

2.69%

+2.04%

Сравнение комиссий PMOTX и TUIFX

PMOTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMOTX и TUIFX

Дивидендная доходность PMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности TUIFX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		3.71%4.26%6.11%7.73%5.17%4.72%3.64%6.83%5.94%0.77%0.00%0.00%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		3.97%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Часто задаваемые вопросы

PMOTX and TUIFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMOTX has higher volatility (1.15%) compared to TUIFX (0.65%). In terms of maximum drawdown, PMOTX dropped -17.57% vs TUIFX's -7.37%.

PMOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMOTX и TUIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор