PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMOTX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMOTX с PSDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

PMOTX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 апр. 2015 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PMOTX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMOTX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		2.63%3.83%10.08%6.71%4.33%-3.63%-6.27%12.02%3.12%6.13%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, PMOTX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PMOTX превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 4.33% против 2.45% соответственно.

PMOTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.94%
3 года*
7.85%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.33%

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Opportunities Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PMOTX:
PMOTX с SPYPMOTX с SGOVPMOTX с MWCIXPMOTX с RBSIXPMOTX с SVARXPMOTX с APFPXPMOTX с SCFZX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT

Сравнение комиссий PMOTX и PSDYX

PMOTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PMOTX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMOTX
Ранг доходности на риск PMOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMOTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMOTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMOTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMOTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMOTX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMOTXPSDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.88

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

8.25

-6.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.68

-1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

9.02

-5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

35.56

-24.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMOTX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMOTX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа PSDYX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMOTX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMOTXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.88

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

2.52

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

2.37

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.15

-1.33

Корреляция

Корреляция между PMOTX и PSDYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMOTX и PSDYX

Дивидендная доходность PMOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PSDYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMOTX
Putnam Mortgage Opportunities Fund		4.23%4.26%6.11%7.73%5.17%4.72%3.64%6.83%5.94%0.77%0.00%0.00%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PMOTX и PSDYX

Максимальная просадка PMOTX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOTX и PSDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMOTXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-2.58%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.49%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.67%

-0.80%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.57%

-2.58%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.07%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.12%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PMOTX и PSDYX

Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PMOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMOTXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.22%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.97%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

1.45%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

1.27%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

1.04%

+3.68%