PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMOC с UXJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMOC и UXJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMOC показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 8.51%.


PMOC

1 день
-0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJA

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.48%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.34%
1 год
24.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMOC и UXJA


Correlation

The correlation between PMOC and UXJA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January

Доходность на риск

PMOC vs. UXJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMOC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UXJA
Ранг доходности на риск UXJA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXJA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXJA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXJA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXJA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXJA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMOC c UXJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMOCUXJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

PMOC vs. UXJA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMOC и UXJA

Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и UXJA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMOCUXJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-20.01%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.47%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-2.94%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PMOC и UXJA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMOCUXJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

14.19%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

18.69%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

18.69%

-16.29%

Сравнение комиссий PMOC и UXJA

PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXJA в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMOC и UXJA

Ни PMOC, ни UXJA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, PMOC and UXJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJA.

PMOC and UXJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.85% for UXJA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMOC и UXJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор