Сравнение PMOC с PMMY
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 1.89%.
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOC и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.89% | 1.31% |
Correlation
The correlation between PMOC and PMMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. PMMY — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение PMOC c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 55.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и PMMY
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -0.60% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.35% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.05% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.30% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 1.51% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 1.51% | +0.89% |
Сравнение комиссий PMOC и PMMY
И PMOC, и PMMY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и PMMY
Ни PMOC, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMOC and PMMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC and PMMY have the same expense ratio: 0.50% per year.
PMOC and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор