Сравнение PMOC с APOC
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and APOC (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for APOC.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и APOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у APOC с доходностью -0.05%.
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APOC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOC и APOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct | -0.05% | 1.09% |
Correlation
The correlation between PMOC and APOC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. APOC — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APOC
Сравнение PMOC c APOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | APOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и APOC
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки APOC в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и APOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | APOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -4.17% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.95% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.84% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и APOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | APOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 2.64% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.99% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.99% | -0.59% |
Сравнение комиссий PMOC и APOC
PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APOC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и APOC
Ни PMOC, ни APOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMOC and APOC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APOC.
PMOC and APOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.79% for APOC.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и APOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор