PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMLP.L с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMLP.L с URNP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while URNP.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PMLP.L returned 21.97%/yr vs 25.15%/yr for URNP.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for URNP.L.

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у URNP.L с доходностью 15.46%.

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

URNP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.77%
С начала года
15.46%
6 месяцев
11.40%
1 год
59.87%
3 года*
25.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и URNP.L

2026 (YTD)2025202420232022
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%-0.83%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		15.46%33.02%-12.04%50.65%-9.79%

Correlation

The correlation between PMLP.L and URNP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.30

The correlation between PMLP.L and URNP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM
Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQX

Доходность на риск

PMLP.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLP.LURNP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.89

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.41

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

5.24

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMLP.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNP.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLP.LURNP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.40

+0.86

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и URNP.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и URNP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLP.LURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-51.01%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-24.71%

+13.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-51.01%

+30.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-19.95%

+14.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-17.85%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

11.38%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и URNP.L

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLP.LURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

12.68%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

31.75%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

45.52%

-26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

39.93%

-20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

39.93%

-18.59%

Сравнение комиссий PMLP.L и URNP.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и URNP.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMLP.L and URNP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for URNP.L.

PMLP.L is categorized as Energy Equities, while URNP.L is Commodity Producers Equities. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while URNP.L tracks S&P Global Natural Resources TR USD. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.85% for URNP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и URNP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор