PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMLP.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMLP.L с RENG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 9.39%/yr for RENG.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.56%.

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и RENG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%34.88%4.06%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%

Correlation

The correlation between PMLP.L and RENG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.27

The correlation between PMLP.L and RENG.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и RENG.L

Секторы
PMLP.L
RENG.L

Энергетика

100.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

49.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

-

22.3%

Энергетика

PMLP.L
100.0%
RENG.L
1.6%

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

RENG.L

-

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

RENG.L

-

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

RENG.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

RENG.L

-

Финансовые услуги

PMLP.L

-

RENG.L

-

Здравоохранение

PMLP.L

-

RENG.L

-

Промышленность

PMLP.L

-

RENG.L
49.4%

Недвижимость

PMLP.L

-

RENG.L

-

Технологии

PMLP.L

-

RENG.L
23.8%

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

RENG.L
22.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM
Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L

Доходность на риск

PMLP.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLP.LRENG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.81

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
4.50

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

9.59

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

33.84

-26.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMLP.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLP.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.81

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.43

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.47

+0.80

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и RENG.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и RENG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLP.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-45.48%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.84%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-33.95%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-40.27%

+19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.08%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-20.64%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.51%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и RENG.L

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLP.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.25%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

15.75%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

22.23%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

21.71%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

22.30%

-0.96%

Сравнение комиссий PMLP.L и RENG.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и RENG.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как RENG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMLP.L and RENG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: HANetf and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.49% for RENG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и RENG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор