PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMLP.L с NRJL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и NRJL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMLP.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.


PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*

NRJL.L

1 день
-2.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
36.32%
6 месяцев
132.36%
1 год
205.26%
3 года*
29.93%
5 лет*
31.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и NRJL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%34.88%10.16%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
36.32%130.90%-11.57%-22.89%20.78%36.43%19.52%

Correlation

The correlation between PMLP.L and NRJL.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.27

The correlation between PMLP.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и NRJL.L


Секторы
PMLP.L
NRJL.L

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

46.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

31.6%

Энергетика

PMLP.L
100.0%
NRJL.L
0.0%

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

NRJL.L
10.9%

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

NRJL.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

NRJL.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

NRJL.L
0.0%

Финансовые услуги

PMLP.L

-

NRJL.L
0.0%

Здравоохранение

PMLP.L

-

NRJL.L
0.0%

Промышленность

PMLP.L

-

NRJL.L
46.9%

Недвижимость

PMLP.L

-

NRJL.L

-

Технологии

PMLP.L

-

NRJL.L
10.4%

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

NRJL.L
31.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

PMLP.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMLP.LNRJL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.46

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

23.97

-21.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

85.38

-77.90

PMLP.L vs. NRJL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа NRJL.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и NRJL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMLP.LNRJL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.85

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.69

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.67

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и NRJL.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и NRJL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMLP.LNRJL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-51.06%

+30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.51%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-40.91%

+20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-51.06%

+30.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.51%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-22.13%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.39%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и NRJL.L

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеют волатильность 7.43% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMLP.LNRJL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.66%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

54.66%

-39.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

71.66%

-52.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

45.42%

-25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

43.84%

-22.50%

Сравнение комиссий PMLP.L и NRJL.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и NRJL.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NRJL.L в 30.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist
30.86%42.07%0.73%0.77%23.99%31.56%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы


PMLP.L and NRJL.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: HANetf and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.60% for NRJL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и NRJL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор