Сравнение PMLP.L с NRJL.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both Energy Equities funds - PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NRJL.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 31.39%/yr for NRJL.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и NRJL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PMLP.L торгуется в GBp, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.32%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
NRJL.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 36.32%
- 6 месяцев
- 132.36%
- 1 год
- 205.26%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 31.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMLP.L и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 10.16% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 36.32% | 130.90% | -11.57% | -22.89% | 20.78% | 36.43% | 19.52% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and NRJL.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between PMLP.L and NRJL.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PMLP.L и NRJL.L
Секторы
PMLP.L
NRJL.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
PMLP.L
NRJL.L
Сырьевые материалы
PMLP.L
-
NRJL.L
Коммуникационные услуги
PMLP.L
-
NRJL.L
Потребительский циклический сектор
PMLP.L
-
NRJL.L
Потребительский защитный сектор
PMLP.L
-
NRJL.L
Финансовые услуги
PMLP.L
-
NRJL.L
Здравоохранение
PMLP.L
-
NRJL.L
Промышленность
PMLP.L
-
NRJL.L
Недвижимость
PMLP.L
-
NRJL.L
-
Технологии
PMLP.L
-
NRJL.L
Коммунальные услуги
PMLP.L
-
NRJL.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
NRJL.L
Сравнение PMLP.L c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.46 | -1.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 23.97 | -21.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 85.38 | -77.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.85 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.67 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и NRJL.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки NRJL.L в -51.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и NRJL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -51.06% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -8.51% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -40.91% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -51.06% | +30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.51% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -22.13% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.39% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и NRJL.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) имеют волатильность 7.43% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.66% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 54.66% | -39.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 71.66% | -52.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 45.42% | -25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 43.84% | -22.50% |
Сравнение комиссий PMLP.L и NRJL.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и NRJL.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности NRJL.L в 30.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 30.86% | 42.07% | 0.73% | 0.77% | 23.99% | 31.56% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and NRJL.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: HANetf and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.60% for NRJL.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и NRJL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор