Сравнение PMLP.L с METP.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while METP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, PMLP.L returned 28.09% vs -3.64% for METP.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for METP.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и METP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у METP.L с доходностью -8.08%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMLP.L и METP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | 3.12% |
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and METP.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. METP.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
METP.L
Сравнение PMLP.L c METP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | METP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.07 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.12 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.07 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.21 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и METP.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки METP.L в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и METP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -53.17% | +32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -53.17% | +42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -42.94% | +37.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -23.16% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 31.91% | -28.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и METP.L
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 10.24% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 20.43% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 52.25% | -33.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 51.09% | -31.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 51.09% | -29.75% |
Сравнение комиссий PMLP.L и METP.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии METP.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и METP.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как METP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and METP.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
PMLP.L is categorized as Energy Equities, while METP.L is Technology Equities. PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.65% for METP.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и METP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор