PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMLP.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMLP.L с ISUN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PMLP.L returned 21.97%/yr vs -3.68%/yr for ISUN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.

Доходность

Сравнение доходности PMLP.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PMLP.L торгуется в GBp, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.49%.

PMLP.L

1 день
-0.87%
1 месяц
0.16%
С начала года
25.60%
6 месяцев
23.75%
1 год
28.09%
3 года*
21.97%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.87%
С начала года
40.49%
6 месяцев
43.98%
1 год
108.55%
3 года*
-3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMLP.L и ISUN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.60%-1.40%35.81%7.61%35.33%2.86%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		40.49%35.32%-35.78%-29.74%1.40%-4.05%

Correlation

The correlation between PMLP.L and ISUN.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.11

The correlation between PMLP.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PMLP.L и ISUN.L

Секторы
PMLP.L
ISUN.L

Энергетика

100.0%
51.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.0%

Коммунальные услуги

-

30.6%

Энергетика

PMLP.L
100.0%
ISUN.L
51.5%

Сырьевые материалы

PMLP.L

-

ISUN.L

-

Коммуникационные услуги

PMLP.L

-

ISUN.L

-

Потребительский циклический сектор

PMLP.L

-

ISUN.L

-

Потребительский защитный сектор

PMLP.L

-

ISUN.L

-

Финансовые услуги

PMLP.L

-

ISUN.L
4.5%

Здравоохранение

PMLP.L

-

ISUN.L

-

Промышленность

PMLP.L

-

ISUN.L
2.8%

Недвижимость

PMLP.L

-

ISUN.L

-

Технологии

PMLP.L

-

ISUN.L
62.0%

Коммунальные услуги

PMLP.L

-

ISUN.L
30.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM
Часто сравнивают с ISUN.L:
ISUN.L с GCLE.LISUN.L с ANRJ.LISUN.L с XLEP.LISUN.L с CWEU.LISUN.L с GXLE.LISUN.L с MLPD.LISUN.L с XSEN.L

Доходность на риск

PMLP.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMLP.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMLP.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.19

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.81

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

9.16

-6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

21.32

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMLP.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMLP.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ISUN.L равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMLP.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMLP.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.19

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.11

+1.38

Просадки

Сравнение просадок PMLP.L и ISUN.L

Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и ISUN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMLP.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-73.48%

+52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.78%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-64.82%

+44.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-32.49%

+27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-42.69%

+36.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.07%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PMLP.L и ISUN.L

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMLP.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

13.16%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

23.45%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

33.87%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

40.53%

-20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

40.53%

-19.19%

Сравнение комиссий PMLP.L и ISUN.L

PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMLP.L и ISUN.L

Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как ISUN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%

Часто задаваемые вопросы

PMLP.L and ISUN.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор