Сравнение PMLP.L с INRG.L
PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while INRG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMLP.L returned 19.66%/yr vs 2.72%/yr for INRG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PMLP.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.
Доходность
Сравнение доходности PMLP.L и INRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMLP.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 39.09%.
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
INRG.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 39.09%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 82.63%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам PMLP.L и INRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 8.45% |
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 39.09% | 34.75% | -24.39% | -23.83% | 5.52% | -23.71% | 90.10% |
Correlation
The correlation between PMLP.L and INRG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between PMLP.L and INRG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PMLP.L и INRG.L
Секторы
PMLP.L
INRG.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
PMLP.L
INRG.L
Сырьевые материалы
PMLP.L
-
INRG.L
Коммуникационные услуги
PMLP.L
-
INRG.L
-
Потребительский циклический сектор
PMLP.L
-
INRG.L
Потребительский защитный сектор
PMLP.L
-
INRG.L
-
Финансовые услуги
PMLP.L
-
INRG.L
-
Здравоохранение
PMLP.L
-
INRG.L
-
Промышленность
PMLP.L
-
INRG.L
Недвижимость
PMLP.L
-
INRG.L
-
Технологии
PMLP.L
-
INRG.L
Коммунальные услуги
PMLP.L
-
INRG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMLP.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск
PMLP.L
INRG.L
Сравнение PMLP.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMLP.L | INRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 6.64 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 19.87 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMLP.L | INRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.42 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.11 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.02 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок PMLP.L и INRG.L
Максимальная просадка PMLP.L за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMLP.L и INRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMLP.L | INRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -85.09% | +64.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.38% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -44.29% | +23.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -57.38% | +36.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -27.35% | +22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -56.54% | +50.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMLP.L и INRG.L
Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) составляет 7.43%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что PMLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMLP.L | INRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.58% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 17.61% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 24.04% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 24.80% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 25.33% | -3.99% |
Сравнение комиссий PMLP.L и INRG.L
PMLP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMLP.L и INRG.L
Дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности INRG.L в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INRG.L iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | 1.09% | 1.77% | 1.58% | 1.00% | 0.62% | 1.01% | 0.61% | 2.05% | 3.68% | 3.69% | 3.65% | 3.90% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMLP.L and INRG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.
PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.40% for PMLP.L and 0.65% for INRG.L.
Подберите оптимальное распределение для PMLP.L и INRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор