Сравнение PMJA с OCTB
PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PMJA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности PMJA и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.18%.
PMJA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJA и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.35% | 1.70% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.18% | 2.37% |
Correlation
The correlation between PMJA and OCTB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJA vs. OCTB — Ранг доходности на риск
PMJA
OCTB
Сравнение PMJA c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJA | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJA | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.97 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PMJA и OCTB
Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJA | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -4.79% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.17% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.70% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJA и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJA | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 7.20% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 7.20% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 7.20% | -4.35% |
Сравнение комиссий PMJA и OCTB
PMJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJA и OCTB
Ни PMJA, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJA and OCTB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.
PMJA and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMJA and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для PMJA и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор