Сравнение PMJA с JULB
PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PMJA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности PMJA и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJA показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.38%.
PMJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJA и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.26% | 1.69% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.38% | 2.44% |
Correlation
The correlation between PMJA and JULB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJA vs. JULB — Ранг доходности на риск
PMJA
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PMJA c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJA | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJA и JULB
Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -5.24% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.43% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.83% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJA и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJA | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 6.84% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 6.84% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 6.84% | -4.01% |
Сравнение комиссий PMJA и JULB
PMJA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJA и JULB
Ни PMJA, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PMJA and JULB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.
PMJA and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PMJA and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для PMJA и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор