Сравнение PMIF.TO с HCA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).
PMIF.TO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PMIF.TO и HCA.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 3.65%.
PMIF.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
HCA.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 60.88%
- 3 года*
- 35.61%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIF.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.44% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 6.68% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.65% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Корреляция
Корреляция между PMIF.TO и HCA.TO составляет 0.14 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий PMIF.TO и HCA.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIF.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
PMIF.TO
HCA.TO
Сравнение PMIF.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMIF.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.99 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 5.39 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.80 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 6.50 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 26.79 | -19.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMIF.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.99 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.81 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.04 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок PMIF.TO и HCA.TO
Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, примерно равная максимальной просадке HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и HCA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMIF.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -17.82% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -8.52% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.25% | -17.82% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -4.34% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.43% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.07% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIF.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) составляет 1.80%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PMIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMIF.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 5.84% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 10.17% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 13.67% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.90% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.85% | 15.07% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIF.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности HCA.TO в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.43% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.35% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |