PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF.TO с CORE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF.TO с CORE.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO).

PMIF.TO и CORE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORE.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PMIF.TO и CORE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PMIF.TO показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CORE.TO с доходностью 0.35%.

PMIF.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.84%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

CORE.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.22%
1 год
0.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF.TO и CORE.TO

2026 (YTD)20252024
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.44%9.01%0.57%
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		0.35%4.02%0.77%

Корреляция

Корреляция между PMIF.TO и CORE.TO составляет 0.55 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий PMIF.TO и CORE.TO

CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Canadian Core Bond Fund

Часто сравнивают с PMIF.TO:
PMIF.TO с ZAG.TOPMIF.TO с CBIL.TOPMIF.TO с CASH.TOPMIF.TO с CCBI.TOPMIF.TO с CAAAPMIF.TO с XBB.TOPMIF.TO с PFIA.TO
Часто сравнивают с CORE.TO:
CORE.TO с XSH.TOCORE.TO с XBB.TOCORE.TO с PMIF-U.TOCORE.TO с TDB.TOCORE.TO с XFLB.TOCORE.TO с CBIL.TOCORE.TO с TCLB.TO

Доходность на риск

PMIF.TO vs. CORE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF.TO
Ранг доходности на риск PMIF.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CORE.TO
Ранг доходности на риск CORE.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF.TO c CORE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF.TOCORE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.26

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.37

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.37

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

0.70

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF.TO vs. CORE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа CORE.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF.TO и CORE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF.TOCORE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.26

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PMIF.TO и CORE.TO

Максимальная просадка PMIF.TO за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки CORE.TO в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF.TO и CORE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMIF.TOCORE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-3.48%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.00%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.11%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.34%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.57%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF.TO и CORE.TO

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) и PIMCO Canadian Core Bond Fund (CORE.TO) имеют волатильность 1.80% и 1.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMIF.TOCORE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.80%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.84%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.60%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

5.04%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

5.04%

+0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF.TO и CORE.TO

Дивидендная доходность PMIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности CORE.TO в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
PMIF.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		5.43%5.50%6.95%6.06%3.73%3.22%3.58%3.80%3.51%0.59%
CORE.TO
PIMCO Canadian Core Bond Fund		3.43%3.42%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%