Сравнение PMFLX с TFCYX
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and TFCYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.13%/yr for TFCYX.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и TFCYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFCYX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFLX и TFCYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 1.71% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.36% |
Correlation
The correlation between PMFLX and TFCYX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
PMFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFCYX
Сравнение PMFLX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFLX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 73.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и TFCYX
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и TFCYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.30% | -1.10% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.02% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и TFCYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 0.77% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.22% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.91% | +2.17% |
Сравнение комиссий PMFLX и TFCYX
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и TFCYX
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TFCYX в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.38% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and TFCYX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и TFCYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор