PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с XOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и XOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у XOCT с доходностью 5.14%.


PMDE

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.80%
С начала года
3.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XOCT

1 день
-0.05%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
4.60%
С начала года
5.14%
1 год
10.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и XOCT


Correlation

The correlation between PMDE and XOCT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October

Доходность на риск

PMDE vs. XOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMDE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XOCT
Ранг доходности на риск XOCT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOCT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOCT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOCT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOCT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c XOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMDEXOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

PMDE vs. XOCT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMDE и XOCT

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки XOCT в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и XOCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDEXOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-10.00%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.63%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и XOCT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDEXOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

4.66%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

7.53%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

7.53%

-5.16%

Сравнение комиссий PMDE и XOCT

PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XOCT в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и XOCT

Ни PMDE, ни XOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMDE and XOCT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XOCT.

PMDE and XOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMDE is categorized as Defined Outcome, while XOCT is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.85% for XOCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и XOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор