PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с XOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и XOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у XOCT с доходностью 4.44%.


PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XOCT

1 день
0.10%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и XOCT


Correlation

The correlation between PMDE and XOCT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October

Доходность на риск

PMDE vs. XOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMDE

XOCT
Ранг доходности на риск XOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOCT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOCT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c XOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMDE vs. XOCT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMDEXOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.53

+1.04

Просадки

Сравнение просадок PMDE и XOCT

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки XOCT в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и XOCT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDEXOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-10.00%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.51%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и XOCT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDEXOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

4.75%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

6.97%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

6.97%

-4.51%

Сравнение комиссий PMDE и XOCT

PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XOCT в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и XOCT

Ни PMDE, ни XOCT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMDE and XOCT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XOCT.

PMDE and XOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMDE is categorized as Defined Outcome, while XOCT is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.85% for XOCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и XOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор