Сравнение PMDE с OCTJ
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and OCTJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while OCTJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. PMDE is passively managed, while OCTJ is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for OCTJ.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и OCTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у OCTJ с доходностью 2.14%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTJ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и OCTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 2.14% | 0.59% |
Correlation
The correlation between PMDE and OCTJ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. OCTJ — Ранг доходности на риск
PMDE
OCTJ
Сравнение PMDE c OCTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October (OCTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | OCTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.45 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и OCTJ
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки OCTJ в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и OCTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | OCTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -5.35% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.16% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и OCTJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | OCTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 2.63% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.22% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.22% | -1.76% |
Сравнение комиссий PMDE и OCTJ
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OCTJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и OCTJ
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OCTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 5.21% | 5.23% | 6.27% | 1.64% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and OCTJ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for OCTJ.
OCTJ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while OCTJ is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.79% for OCTJ.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и OCTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор