PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAP с PBQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAP с PBQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMAP returned 7.34% vs 20.98% for PBQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMAP и PBQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAP показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 9.10%.

PMAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.59%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBQQ

1 день
-0.21%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.79%
1 год
20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAP и PBQQ

2026 (YTD)2025
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.28%5.37%
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		9.10%17.89%

Correlation

The correlation between PMAP and PBQQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between PMAP and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с CPSLPMAP с PQOCPMAP с CPSUPMAP с PMFBPMAP с MAYMPMAP с APXM
Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с QQQIPBQQ с PMJAPBQQ с JEPQPBQQ с CPSTPBQQ с BUFIPBQQ с GPIQPBQQ с PQAP

Доходность на риск

PMAP vs. PBQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAP c PBQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAPPBQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.43
2.94

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.39
4.33

+9.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.92

1.59

+1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.40

4.47

+16.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

133.92

21.36

+112.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAP vs. PBQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAP на текущий момент составляет 6.43, что выше коэффициента Шарпа PBQQ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAP и PBQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAPPBQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43

2.94

+3.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

1.50

+1.73

Просадки

Сравнение просадок PMAP и PBQQ

Максимальная просадка PMAP за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAP и PBQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAPPBQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-12.92%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-4.71%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.21%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.26%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.98%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAP и PBQQ

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) составляет 0.27%, в то время как у PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PMAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAPPBQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.07%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

5.51%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

7.18%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.33%

11.88%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

11.88%

-9.55%

Сравнение комиссий PMAP и PBQQ

И PMAP, и PBQQ имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAP и PBQQ

PMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMAP and PBQQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBQQ has higher volatility (1.07%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, PMAP dropped -1.75% vs PBQQ's -12.92%.

On 1-year performance, PBQQ leads with 20.98% vs 7.34% for PMAP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 20.98% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAP and PBQQ have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMAP.

PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAP и PBQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор