Сравнение PMAP с BFJL
PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both Defined Outcome funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PMAP charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности PMAP и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAP показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -7.67%.
PMAP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAP и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.28% | 3.05% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
Correlation
The correlation between PMAP and BFJL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAP vs. BFJL — Ранг доходности на риск
PMAP
BFJL
Сравнение PMAP c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAP | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 133.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAP | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | -1.14 | +4.37 |
Просадки
Сравнение просадок PMAP и BFJL
Максимальная просадка PMAP за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAP и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAP | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -21.27% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -21.20% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -11.76% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAP и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAP | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 13.76% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 13.76% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 13.76% | -11.43% |
Сравнение комиссий PMAP и BFJL
PMAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAP и BFJL
PMAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAP and BFJL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMAP and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для PMAP и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор