PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLZ-UN.TO с SDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLZ-UN.TO с SDAY.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PLZ-UN.TO (Plaza Retail REIT) is a stock, while SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, PLZ-UN.TO returned 40.26% vs 20.01% for SDAY.NEO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLZ-UN.TO и SDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLZ-UN.TO показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 15.24%.

PLZ-UN.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
10.98%
6 месяцев
22.31%
С начала года
24.88%
1 год
40.26%
3 года*
17.07%
5 лет*
9.87%
10 лет*
7.40%

SDAY.NEO

1 день
-1.13%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
7.41%
С начала года
15.24%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLZ-UN.TO и SDAY.NEO

2026 (YTD)2025
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		24.88%12.89%
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		15.24%4.49%

Correlation

The correlation between PLZ-UN.TO and SDAY.NEO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plaza Retail REIT

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с PLZ-UN.TO:
PLZ-UN.TO с CSH-UN.TOPLZ-UN.TO с AP-UN.TOPLZ-UN.TO с CNR.TOPLZ-UN.TO с CHP-UN.TOPLZ-UN.TO с CAR-UN.TOPLZ-UN.TO с REI-UN.TOPLZ-UN.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с BIGY.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TO

Доходность на риск

PLZ-UN.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLZ-UN.TO
Ранг доходности на риск PLZ-UN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZ-UN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZ-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZ-UN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZ-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZ-UN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SDAY.NEO
Ранг доходности на риск SDAY.NEO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAY.NEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAY.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAY.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAY.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAY.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLZ-UN.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLZ-UN.TOSDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.67

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.44

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

2.62

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

8.36

+6.64

PLZ-UN.TO vs. SDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа SDAY.NEO равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLZ-UN.TO и SDAY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLZ-UN.TO и SDAY.NEO

Максимальная просадка PLZ-UN.TO за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZ-UN.TO и SDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLZ-UN.TOSDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-7.75%

-39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.75%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-3.60%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-1.74%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.41%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PLZ-UN.TO и SDAY.NEO

Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что PLZ-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLZ-UN.TOSDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

5.16%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

9.71%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

12.19%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

12.17%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

12.17%

+8.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLZ-UN.TO и SDAY.NEO

Дивидендная доходность PLZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности SDAY.NEO в 18.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLZ-UN.TO
Plaza Retail REIT		5.39%6.53%7.91%7.60%6.17%5.92%7.76%6.13%7.21%6.34%5.20%5.32%
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		18.07%8.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLZ-UN.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLZ-UN.TO и SDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор