PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с NOWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLTM и NOWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -15.61%, что значительно выше, чем у NOWL с доходностью -59.71%.


PLTM

1 день
-0.12%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
-21.76%
С начала года
-15.61%
1 год
31.10%
3 года*
22.78%
5 лет*
11.46%
10 лет*
Всё время*
6.18%

NOWL

1 день
-1.87%
1 месяц
12.48%
6 месяцев
-19.64%
С начала года
-59.71%
1 год
-73.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-75.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$111.02M$94.75M$115.80M
$2.04M$1.68M$2.91M

Сравнение доходности по годам PLTM и NOWL


2026 (YTD)2025
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
-15.61%50.27%
NOWL
GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF
-59.71%-43.64%

Correlation

The correlation between PLTM and NOWL is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Platinum Trust

GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF

Доходность на риск

PLTM vs. NOWL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 1919
Ранг коэф-та Мартина

NOWL
Ранг доходности на риск NOWL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOWL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOWL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOWL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOWL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PLTM c NOWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PLTMNOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.87

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-1.25

+2.60

PLTM vs. NOWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа NOWL равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и NOWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTM и NOWL

Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки NOWL в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и NOWL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTMNOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.07%

-86.64%

+42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.07%

-85.16%

+41.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.66%

-78.53%

+40.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-52.90%

+33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.14%

58.83%

-35.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и NOWL

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) волатильность равна 35.32%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTMNOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

35.32%

-24.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.11%

98.02%

-64.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.97%

108.37%

-57.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

106.35%

-73.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

106.35%

-75.13%

Сравнение комиссий PLTM и NOWL

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NOWL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и NOWL

Ни PLTM, ни NOWL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PLTM and NOWL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOWL has higher volatility (35.32%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs NOWL's -86.64%.

On 1-year performance, PLTM leads with 31.10% vs -73.58% for NOWL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 31.10% return vs -73.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.

PLTM and NOWL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTM is categorized as Precious Metals, while NOWL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.50% for NOWL.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и NOWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор