Сравнение PLTG с QTJL
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -22.13% vs 20.28% for QTJL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
PLTG
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -49.25%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.61% | 86.53% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 28.04% |
Correlation
The correlation between PLTG and QTJL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
PLTG
QTJL
Сравнение PLTG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.05 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 16.05 | -16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.04 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.52 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и QTJL
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -33.40% | -35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -6.68% | -62.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.40% | 0.00% | -64.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.48% | -7.93% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 1.27% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и QTJL
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 33.39% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.39% | 0.30% | +33.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.78% | 7.60% | +70.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 9.99% | +93.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.81% | 20.42% | +85.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.81% | 20.42% | +85.39% |
Сравнение комиссий PLTG и QTJL
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и QTJL
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.62%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.62% | 18.14% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and QTJL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (33.39%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -22.13% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
PLTG has the higher dividend yield at 34.62%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор