Сравнение PLJIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 8.63% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и FRQHX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLJIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PLJIX
FRQHX
Сравнение PLJIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.76 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.46 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.40 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.49 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и FRQHX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и FRQHX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -16.90% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -3.41% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -16.90% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -2.44% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.88% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.86% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и FRQHX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 2.11% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 2.93% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 4.65% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.52% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 5.77% | +11.02% |