PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJS1.DE с IUSU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJS1.DE с IUSU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE).

PJS1.DE и IUSU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJS1.DE - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г.. IUSU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJS1.DE и IUSU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJS1.DE и IUSU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income		0.25%2.87%4.36%3.98%-2.27%-0.59%-0.27%-0.06%-1.35%-0.20%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		1.30%-6.89%9.65%0.49%2.10%7.62%-6.25%5.81%5.83%-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, PJS1.DE показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у IUSU.DE с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PJS1.DE уступали акциям IUSU.DE по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.31% соответственно.

PJS1.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.23%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.72%
10 лет*
0.64%

IUSU.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.08%
1 год
-4.05%
3 года*
1.41%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с PJS1.DE:
PJS1.DE с LDCE.DEPJS1.DE с EUHI.DEPJS1.DE с EUHA.DEPJS1.DE с PJSR.DEPJS1.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VOOIUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DEIUSU.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий PJS1.DE и IUSU.DE

PJS1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSU.DE в 0.07%.

PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

PJS1.DE vs. IUSU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJS1.DE
Ранг доходности на риск PJS1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJS1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJS1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJS1.DE c IUSU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJS1.DEIUSU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

-0.59

+4.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.74

-0.75

+7.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.04

0.91

+1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

-0.52

+6.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.18

-0.78

+29.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJS1.DE vs. IUSU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJS1.DE на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа IUSU.DE равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJS1.DE и IUSU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJS1.DEIUSU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

-0.59

+4.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.89

0.25

+2.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.19

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.20

+0.58

Корреляция

Корреляция между PJS1.DE и IUSU.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJS1.DE и IUSU.DE

Дивидендная доходность PJS1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IUSU.DE в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income		2.98%3.11%3.58%2.90%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.05%0.19%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.44%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PJS1.DE и IUSU.DE

Максимальная просадка PJS1.DE за все время составила -5.79%, что меньше максимальной просадки IUSU.DE в -19.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJS1.DE и IUSU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PJS1.DEIUSU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.79%

-19.29%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-6.97%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.46%

-12.54%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-16.83%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-7.77%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.43%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

4.50%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PJS1.DE и IUSU.DE

Текущая волатильность для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) составляет 0.26%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что PJS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJS1.DEIUSU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

2.03%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

3.97%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52%

6.80%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.59%

7.21%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

6.96%

-6.32%