PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJS1.DE с LDCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJS1.DE с LDCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) и PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE).

PJS1.DE и LDCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJS1.DE - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г.. LDCE.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PJS1.DE и LDCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) и PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJS1.DE и LDCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income		0.25%2.87%4.36%3.98%-2.27%-0.59%-0.27%-0.06%-1.35%-0.20%
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-1.01%4.19%4.68%6.54%-8.43%0.32%1.14%2.80%-0.73%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, PJS1.DE показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у LDCE.DE с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PJS1.DE уступали акциям LDCE.DE по среднегодовой доходности: 0.64% против 1.21% соответственно.

PJS1.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.23%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.72%
10 лет*
0.64%

LDCE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.00%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с PJS1.DE:
PJS1.DE с EUHI.DEPJS1.DE с COVR.DEPJS1.DE с IUSU.DEPJS1.DE с PJSR.DEPJS1.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с LDCE.DE:
LDCE.DE с PJSR.DELDCE.DE с EUHI.DELDCE.DE с COVR.DELDCE.DE с EUHA.DE

Сравнение комиссий PJS1.DE и LDCE.DE

PJS1.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LDCE.DE в 0.49%.

LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

Доходность на риск

PJS1.DE vs. LDCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJS1.DE
Ранг доходности на риск PJS1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJS1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJS1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LDCE.DE
Ранг доходности на риск LDCE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCE.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJS1.DE c LDCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) и PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJS1.DELDCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

0.72

+3.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.74

1.00

+5.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.04

1.13

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

0.79

+5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.18

3.48

+25.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJS1.DE vs. LDCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJS1.DE на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа LDCE.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJS1.DE и LDCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJS1.DELDCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

0.72

+3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.89

0.37

+2.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.51

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.57

+0.21

Корреляция

Корреляция между PJS1.DE и LDCE.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJS1.DE и LDCE.DE

Дивидендная доходность PJS1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности LDCE.DE в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income		2.98%3.11%3.58%2.90%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.05%0.19%
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		3.41%3.22%2.73%1.72%0.94%0.51%0.51%0.63%0.65%0.71%0.95%0.93%

Просадки

Сравнение просадок PJS1.DE и LDCE.DE

Максимальная просадка PJS1.DE за все время составила -5.79%, что меньше максимальной просадки LDCE.DE в -11.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJS1.DE и LDCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PJS1.DELDCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.79%

-11.07%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-2.63%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.46%

-11.07%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-11.07%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.09%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.76%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.60%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PJS1.DE и LDCE.DE

Текущая волатильность для PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) составляет 0.26%, в то время как у PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что PJS1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJS1.DELDCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.34%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

2.17%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52%

2.76%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.59%

2.75%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

2.37%

-1.73%